Свечной анализ форекс является одним из самых распространенных методов теханализа на форекс, с помощью которого можно прогнозировать предстоящее движение тренда. Свечные индикаторы – это инструменты, предназначенные для прогнозирования ценового поведения в зависимости от типа последней свечи. Индикаторы могут эффективно использоваться в торговых стратегиях и при скальпинге.

Используя свечной анализ довольно утомительно держать под наблюдением каждую японскую свечу, определяя ее тип. При этом создается чрезмерная зрительная и психологическая нагрузка и в результате теряется бдительность. Решить эту проблему поможет индикатор японских свечей, основной функцией которого является анализ свечных комбинаций. Индикаторы способны выводить на экран терминала названия свечей, причем прописываться будут, только лишь значимые японские свечи forex. Кроме этого, свечные индикаторы подходят для освоения теоретических основ свечного теханализа.

1-й индикатор японских свечей

Для того чтобы верно воспринимать сигналы, подаваемые индикатором японских свечей, нужно знать, как отреагирует на него цена. В свою очередь для этого надо изучить главные комбинации.

Сигналы индикатора, свидетельствующие о восходящем тренде – сделки на покупку.

• Модель поглощение – это ценовой разворот, направленный вверх.
• Три внешних дня вверх – эта модель сходна с предыдущей моделью и подтверждает начало новой трендовой линии.
• Бычья Хаарами и Завеса из темных облаков – это модели так же указывают на скорый разворот.
• Три дня изнутри вверх – эта модель усиливает сигнал, принятый от модели Харами, и, как правило, обычно идет в окончании имеющегося тренда.
• Три белых солдата – данная фигура появляется при ослаблении тренда и знаменует его скорую смену.

Сигналы, свидетельствующие о нисходящем тренде – открытие сделки на продажу.

Во время медвежьей тенденции так же применяются фигуры – три внешних дня вверх, модель поглощения, Харами, три дня из нутрии вниз, завеса из темных облаков. Отличие заключается в том, что направлены эти фигуры японских свечей в противоположную сторону.

Кроме вышеперечисленных фигур на графике могут появиться такие фигуры:

• Вечерняя доджи звезда – свидетельствует об ослаблении имеющегося тренда.
• Три черные вороны – появление этой фигуры происходит в финале длительного ценового роста и говорит о скорой смене ценового направления.

Для более полного осознания действий этого индикатора необходимо сначала внимательно понаблюдать за сигналами. При этом рекомендуется создать дневник, в котором вести записи о достоверности сигналов. Только после тщательного изучения можно использовать данный инструмент для реальной торговля по японским свечам.

2-й индикатор для распознавания свечных паттернов

Данный индикатор японских свечей предназначается для подробного теханализа с выдачей всех соответственных характеристик. Основными его преимуществами являются простота установки и удобство в применении.

По нему можно устанавливать следующие свечные сочетания:

• Молот – цвет изображения зеленый.
• Медвежье поглощение – свидетельствует о наличии нисходящего тренда, цвет изображения желтый.
• Бычье поглощение – свидетельствует о наличии восходящего тренда, цвет изображения красный.
• Разрыв в облаках – устанавливает бычий тренд, цвет изображения красный.
• Облачная завеса – устанавливает медвежий тренд.
• Доджи – используется совместно с остальными свечными комбинациями.

При наведении курсора на необходимый символ всплывет окно с его детальной характеристикой. Нужно отметить, что перед использованием свечной комбинации необходимо получить подтверждение.

0 Comments

Индикатор Candle Body Size является специализированным алгоритмом, разработанным для торговой стратегии Good Night. Этот алгоритм был создан для выполнения свечного анализа, он отображает на экране информацию о размере каждой свечи. Габариты свечи отображаются цифрами, которые могут обладать синим или красным оттенком.

Если длина свечи отмечается синим оттенком, то это говорит о том, что она является восходящей. Если же длина свечи отмечается красными оттенком, то можно утверждать, что она является нисходящей.
Для вычисления размеров свечей, применяется довольно простая формула. Длина свечи вычисляется как разница между ценой закрытия и открытия.

Чтобы скачать индикатор Candle Body Size, щелкните по ссылке, которую вы можете видеть ниже.

Скачать индикатор Candle Body Size

Индикатор Candle Body Size. Оптимизация

Отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать каких-либо проблем даже у начинающих трейдеров, которые не обладают опытом применения похожих алгоритмов. Запустив алгоритм, вы можете увидеть окошко с его параметрами.

Индикатор Candle Body Size обладает следующими параметрами:

1. «Font size». Этот параметр отвечает за размер цифр, при помощи которых отображается размер свечей.
2. «Color_bull». Этот параметр отвечает за оттенок цифр, при помощи которых будет отображаться длина восходящих свечей.
3. «Color_beer». Этот параметр отвечает за оттенок цифр, при помощи которых будет отображаться длина нисходящих свечей.
4. «Font name». Этот параметр отвечает за тип шрифта, при помощи которого будет отображаться длина свечей.

Описанные выше параметры не оказывают никакого влияния на качество работы алгоритма. По этой причине с процессом оптимизации индикатора легко справится даже неопытный спекулянт.

Применение алгоритма

Индикатор Candle Body Size будете полезен тем спекулянтам, которые для анализа ситуации, сложившейся на рынке, применяют методики свечного анализа. В этом случае огромное значение для принятия решения о создании ордеров играет длина свечей.

Также размер свечей дает возможность с необходимым уровнем точности выявить текущее значение волатильности. Если размер свечи значительно больше среднего значения, которое является характерным рассматриваемой валютной пары, то следует ожидать существенных изменений в поведении ценового уровня.

Как правило, после возникновения на экране свечи, обладающей длинным телом, наблюдается откат ценового уровня. Это довольно простое правило можно применять для получения дохода на коррекции ценового уровня.

Для открытия удачных позиций следует совмещать Candle Body Size с иными алгоритмами для оценки ситуации на валютном рынке или с различными методиками технического анализа.

Индикатор Candle Body Size обладает как сильными, так и слабыми сторонами. Ключевым преимуществом этого алгоритма является то, что он является довольно простым в применении и выдает достаточно наглядные сигналы. Благодаря наличию данной особенности индикатор Candle Body Size прекрасно подходит для начинающих трейдеров.

Главный недостаток этого алгоритма заключается в том, что он является узкоспециализированным, т.е. его применение является эффективным лишь в рамках свечного анализа. Следовательно, индикатор Candle Body Size может быть полезен лишь тем трейдерам, которые знакомы с методиками свечного анализа и применяют их для создания ордеров.

Чтобы научиться использовать индикатор Candle Body Size и грамотно интерпретировать поступающие сигналы, воспользуйтесь демо-счетом. Лишь после накопления необходимого опыта можно применять этот алгоритм для получения дохода.

Свечной анализ – один из эффективных способов прогнозирования ценовой динамики. Такой анализ может проводиться на основе различных факторов, в том числе внешнего вида свечей. При этом можно оценивать размер их теней, тела или размаха от минимума до максимума. В этой статье будет описан и предоставлена ссылка, чтобы скачать индикатор Bar Value , отображающий на ценовом графике свечи, длина тела которых превышает значение, заданное трейдером.

Значение размера свечи

Одна из причин, влияющих на длину тела свечи – отношение между спросом и предложением в данный временной период. Чем нестабильнее это соотношение, тем длиннее будет свеча. Объясняется это тем, что цена в данном временном промежутке формировалась одну часть времени под влиянием сильных медведей, а другую – под влиянием сильных быков. В результате цена сначала проходит значительное расстояние в одном направлении, а затем разворачивается и начинает двигаться в обратную сторону. Таким образом получаются свечи со значительными длинами теней. При этом их тела могут иметь очень малый размер.

Другая причина возникновения длинных свечей заключается в существенной силе конкретной группы трейдеров (быков или медведей) на данном временном периоде. В этом случае получаются свечи с длинным телом. При этом их тени могут быть очень малой длины или вовсе отсутствовать.

Проследить, что именно привело к формированию длинной свечи можно на младшем (лучше всего на 2 или более порядка) таймфрейме.

Рассматривать свечу с длинным телом можно исключительно в контексте общей ситуации на рынке. Например, если при ее формировании был пробит ключевой уровень, то цена, скорее всего, будет продолжать двигаться в этом направлении. Аналогично, если цена подошла к ключевому уровню, а затем отскочила от него с образованием свечи с длинным телом, то и при его последующем тестировании она, скорее всего, развернется.

Также следует обращать внимание на место тренда, в котором длинная свеча была сформирована – если тренд уже довольно существует, то, вероятнее всего, она является признаком разворота. Существенно повышает вероятность образования разворота подход цены к сильному ключевому уровню.

Принцип работы индикатора Bar Value

Применение этого технического инструмента анализа к ценовому графику приводит к отображению под или над свечами, с длиной тела, превышающей определенное значение, числа, равного длине их тела. Причем это число может быть выражено как в количестве пунктов, так и в процентном отношении длины тела данной свечи к аналогичному значению свечи с самым длинным телом на анализируемом промежутке.

Скачать индикатор Bar Value можно по этой ссылке . Его наиболее важными параметрами являются:

• BarsToCount – длина периода (в свечах), на котором производится анализ;
• UsePercent – отображать длину свечей в пунктах (false) или в отношении к самой длине самого длинного тела свечи на анализируемом промежутке (true);
• minBarVal_M1/M5/M15/M30/H1/H4/D1/W1/MN/other – нижний предел длины свечи на конкретном таймфрейме (переменная minBarVal_other задает нижний предел длины для нестандартных таймфреймов);
• Distance – расстояние (в пунктах) от Low-цены вниз (для медвежьих свеч) или High-цены вверх (для бычьей свечи) до отображаемой длины тела свечи;
• Size – размер шрифта отображения длины тела свечи;
• Up/Down_color – цвет отображаемых величин длин тел бычьих/медвежьих свечей;
• Font – стиль шрифта отображения длины тела свечи;
• UseAlert – оповещать ли трейдера о формировании новой длинной свечи (true – да, false – нет);
• UseSound – использовать ли акустическое оповещение (true – да, false – нет).

Особым образом осуществляется поиск свечей с длинным телом при присваивании переменной UsePercent значения true. В этом случае на анализируемом промежутке ищется самая свеча с самым длинным телом (его длина принимается за контрольную величину), а длина тела остальных свечей преобразуется в процентное соотношение к этой контрольной величине. И отображаются длины тел тех свечей, преобразованные величины которых больше значений, заданных в группе переменных minBarVal (при этом они не должны быть больше 100).

Примеры использования индикатора Bar Value

На рис. 2 приведена ситуация, когда сформированное сопротивление было пробито длинной свечой. Момент формирования этого сопротивления (оно обозначено двумя зелеными горизонтальными прямыми) указан голубой стрелкой, ориентированной вниз. Затем это сопротивление было трижды протестировано, а затем пробито свечой с длиной тела 51 пункт (момент пробития указан белой стрелкой, ориентированной вверх).

Недостаток приведенного выше примера заключается в прохождении ценой довольно значительного расстояния после пробития ключевого уровня, что делает вход в рынок запоздалым и существенно снижает размер потенциальной прибыли при повышении риска получения убытков.

На рис. 3 показан пример подтверждения поддержки, которая до пробития (его момент указан белой стрелкой, ориентированной вверх) была сопротивлением. Затем от этой поддержки цена отбилась еще несколько раз (первое отбитие указано фиолетовой стрелкой, ориентированной вверх). Затем эта поддержка была пробита длинной свечой (его момент указан красной стрелкой, ориентированной вверх).

Пример на рис. 3 позволял заработать на трех отбоях от поддержки и на одном ее пробое.

Видео

Candles – простой технический индикатор волатильности форекс для терминала MetaTrader.

Индикатор Candles рисует в отдельном окне графика высоту свечи с тенями.

Высота каждого столбика гистограммы индикатора выражается в пунктах. Разными настраиваемыми цветами выделяются соотношения тела свечей и их тени.

Высота столбика гистограммы индикатора соответсвует расстоянию от минимальной до максимальной точки свечи текущего тайм фрейма в пунктах. Цвет столбика настраиваемый и зависит от типа свечи, бычья либо медвежья. Если свеча бычья, то верхушка столбика зелёного цвета, а низ белого, если же свеча медвежья, то верхушка красного цвета, а низ так же белого цвета.

На гистограмме индикатора дополнительно на основании данных о размере тел свечи вычисляется и отражается индикатор скользящей средней. К примеру, на верхнем примере индикатор Candles нанесен на дневной график валютной пары EURUSD. При этом средняя скользящая за 100 дней отражается темно-синим цветом. Светло-синим цветом выделен уровень, соответсвующий среднему значению тела свечи на паре EURUSD, значение которого составляет 420 pips. Это дает нам информацию о средней волатильности по телу свечи на паре за длительный период и мы видим, что это значение очень постоянное на длительном временном отрезке.

В правом верхнем углу окна индикатора отображается время (мин:сек) которое осталось до закрытия свечи, которое зависит от текущего торгового тайм фрейма. Под информации о времени, отображается информация о количестве и типе последних 20-ти свечей. Первое число – это количество медвежьих свечей, а второе количество бычьих. Цвет данной надписи зависит от соотношения этих самых свечей. Если преобладают медвежьи свечи, то цифры имеют красный цвет, если бычьи, то цвет зеленый. Количество свечей, за которые отображается информация, настраиваемое.

Параметры индикатора.

• МА – период скользящей средней по телам свечей;
• t – количество свечей для отражения информации о соотношении бычьих/медвежьих свечей.

Цветовые параметры:

• 0 – цвет верхней части столбика, если свеча медвежья;
• 1 – цвет верхней части столбика, если свеча бычья;
• 2 – цвет нижней части всех столбиков;
• 3 – цвет скользящей средней.

По моему мнению, наибольшую информативность индикатор Candles дает при применении на дневных графиках. На верхнем графике мы с помощью индикатора уже определили среднее значение изменения цены валютный пары EURUSD за длительный период (420 pips) и отразили его с помощью уровня индикатора. Давайте изменим параметр средней до 5 дней (торговая неделя).

Мы видим что средний диапазон тела свечи на паре EURUSD колеблется в достаточно стабильном диапазоне. Нижнее значение – 170 pips, максимум – 720 pips. Эти значения также отмечены на индикаторе ценовыми уровнями.

В результате мы получили параметры усредненных значений дневных изменений валютной пары EURUSD. Эта информация может быть использована при внутри дневной торговле для определения уровней закрытия позиций. Или при принятии решений об открытии позиций. К примеру, если течение дня пара уже прошла свыше 720 pips, то открывать позицию в ожидании продолжения движения очень опасно в связи с высокой вероятностью отката цены к долгосрочным средним значениям. А в случае, если у вас открыта прибыльная позиция и индикатор значительно вышел за средний диапазон по паре, целесообразно зафиксировать прибыль (полностью или частично).

Обратите внимание, при снижении пятидневной средней к нижнему значению диапазона волатильности, с большой вероятностью далее следует период увеличения волатильности, что может предоставить хорошие торговые возможности.

Для дополнительной информативности индикатора можно наложить на индикатор Candles стандартный индикатор ATR (Average True Range), который является очень популярным индикатором волатильности.

Для корректного отражения обеих индикаторов в одном окне необходимо в настройках каждого выбрать одинаковые значения максимального и минимального значений (вкладка “Параметры”). Как мы видим динамика двух индикаторов очень схожа. Черная горизонтальная линия – это усреднение значение индикатора ATR за 100 дней. Индикатор ATR при таком подходе целесообразно использовать для закрытия позиций по волатильности. В результате мы получили очень мощную систему анализа волатильности любой валютной пары на рынке форекс.

Работа с индикатором производится только когда на последнем прогоне быстрая и медленная линии индикатора ADXR имеют верхнее направление…
Одним из наиболее используемых индикаторов являются средние линии . Различают простые, взвешенные и экспоненциальные средние. Это индикаторы, следующие за трендом. При наличии тренда они работают хорошо (имеют высокую вероятность). Однако примерно 70% времени цена движется в боковом канале. При такой работе средние линии дают много ложных сигналов (имеют маленькую вероятность).

В предлагаемой торговой системе используются экспоненциальные . Это единственный индикатор в системе, параметры которого зависят от рассматриваемого временного интервала. С целью повышения информативности индикатора на длинном временном интервале для него целесообразней выбирать короткие периоды средних линий (5/8/13/21). Если брать большие периоды 34/55/89, то они редко будут давать значимую информацию. При использовании периодов 5/8/13 на коротком временном интервале (1 час, 15 минут, 10 минут, 5 минут) получается больше сигналов, однако среди них много ложных. Для повышения надёжности сигналов на коротком временном интервале увеличивают период средних. Так, для 5-тиминутных графиков оптимальными будут периоды 8/13/21. Чем короче используемый временной интервал, тем больше должен быть период средних линий.

Алгоритм построения средних линий

При построении средней линии (например, с периодом 5) берутся пять последних свечей (включая последнюю закрывшуюся), находится среднее арифметическое их цены закрытия, и эта точка характеризует последнюю закрывшуюся свечу. Далее алгоритм повторяется, но в расчёте участвуют последние пять свечей без первой свечи и т. д. Так осуществляется построение простой средней линии. Для повышения информативности выборки вводятся взвешивающие коэффициенты (k1>k2>k3>k4>k5). Если коэффициенты убывают по линейному закону, то получаются взвешенные простые средние линии. Если коэффициенты убывают по экспоненциальному закону (когда наиболее весомой должна быть свеча, ближайшая к текущему времени), то получаются экспоненциальные взвешенные средние линии (ЕМА). В предлагаемой торговой системе при работе по месячным (М), недельным (W) и дневным (D) графикам используются периоды 1/5 /8 /13/21.

Приняты следующие обозначения для средних линий:
— черный цвет — 1 средняя линия (ЕМА);
— белый цвет – 5 средняя линия (ЕМА;
— синий цвет – 8 средняя линия (ЕМА);
— желтый цвет – 13 средняя линия (ЕМА);
— коричневый цвет – 21 средняя линия (ЕМА).

За цвет тела отвечают следующие средние линии 8/13/21. Находят пять свойств на последнем прогоне (при их наличии) и путём простого логического сложения определяется предполагаемое направление движения индикатора, а значит и цены на следующую свечу. Длину расчётной свечи при помощи индикатора средние линии рассчитать не возможно. За это отвечают другие индикаторы, о которых мы с вами поговорим позже.

Свойства скользящих средних, определяющих цвет свечи

1. Положение средних линий относительно друг друга на последней закрывшейся свече.
— Если средняя линия (13) выше средней линии (8), то сигнал нижней работы (см. рис. 3).
— Если средняя линия (13) ниже средней линии (8), то сигнал верхней работы (см. рис. 2)
— средняя линия (21) усиливает или ослабляет эти сигналы.

При наличии сигнала верхней работы средняя линия (21), находясь ниже данного , усиливает его, находясь выше данного сигнала, ослабляет его.

При наличии сигнала нижней работы средняя линия (21), находясь ниже данного сигнала, ослабляет его, находясь выше данного сигнала, усиливает его.

Если средняя линия (13) выше средней линии (8), а средняя линия (21) находится между ними, то сигнал нижней работы ослабляется (см. рис. 4).

Если средняя линия (13) ниже средней линии (8), а средняя линия (21) находится между ними, то сигнал верхней работы ослабляется (см. рис. 5).

2. Пересечение средней линии (8) и средней линии (13) на последнем прогоне.

Средняя линия (8), идущая вверх, пересекает снизу вверх среднюю линию (ё3), идущую вверх, — сигнал верхней работы (см. рис. 6).

Средняя линия (8), идущая вверх, пересекает сверху вниз среднюю линию (13), идущую вверх, — сигнал нижней работы (см. рис. 7).

Средняя линия (8), идущая вниз, пересекает сверху вниз среднюю линию (13), идущую вниз, — сигнал нижней работы (см. рис. 8).

Средняя линия (8), идущая вниз, пересекает снизу вверх среднюю линию (13), идущую вниз, — сигнал верхней работы (см. рис. 9).

Средняя линия (21) усиливает или ослабляет этот сигнал.

При наличии сигнала верхней работы средняя линия (21), находясь ниже данного сигнала, усиливает его, находясь выше данного сигнала, ослабляет его.
При наличии сигнала нижней работы средняя линия (21), находясь ниже данного сигнала, ослабляет его, находясь выше данного сигнала, усиливает его.

3. Соответствие направления движения ценовой линии (средней линии (1), построенной по закрытиям свечей) и направления движения средней линии ЕМА (8) на последнем прогоне.

При движении цены вниз (средней линии (1), построенной по закрытиям свечей) (см. рис. 10а):
— если средняя линия ЕМА (8) направлена вниз, то это не информативно;
— если средняя линия ЕМА (8) направлена вверх, то появляется свойство несоответствия движения ценовой линии и , имеющее направление по движению индикатора на последнем прогоне, т.е. вверх.

При движении цены вверх (средней линии (1), построенной по закрытиям свечей) (см. рис. 10Б):
— если индикатор средняя линия ЕМА (8) направлена вверх, то это неинформативно;
— если индикатор средняя линия ЕМА (8) направлена вниз, то появляется свойство несоответствия движения ценовой линии и индикатора, имеющее направление по движению индикатора на последнем прогоне, т.е. вниз.

4. «Тяжёлый график»:
— при расчёте дня – это график недели;
— при расчёте недели – это график месяца;
— у месяца нет тяжёлого графика.

5. Внешние факторы:
1. касание ценой линий сопротивления / поддержки;
2. исторические уровни поддержки / сопротивления;
3. линии Боллинджера (подстроечные);
4. линии Боллинджера (зоны перекупленности / перепроданности);
5. уровни Фибоначчи;
6. анализ ;
7. фигуры разворота на цене (треугольник, флаг, вымпел, клин, двойная вершина, двойное основание);
8. фрактальные уровни.

Решение по пятому свойству принимается при совпадении сигналов хотя бы от трех из перечисленных инструментов.

Пример расчёта следующей свечи по средним линиям (ЕМА)

Проанализируем данные дневного графика на 20.04.2004 года (на вторник). Последняя закрывшаяся свеча представляет собой черный волчок. Имеем следующую картину по средним линиям (ЕМА) на последнем прогоне:
21 ср. (?) > 13 ср. (?) > 8 ср. (?) > 1 ср. (?) > 5 ср. (?).
За тело отвечают следующие средние линии (ЕМА) – 8/13/21.

Условные обозначения на рисунке 11:

1 средняя линия ЕМА.
5 средняя линия ЕМА.
8 средняя линия ЕМА.
13 средняя линия ЕМА.
21 средняя линия ЕМА.

Свойства для определения цвета тела следующей свечи:

1) 21ср. > 13ср. > 8ср. – сигнал сильной нижней работы.
2) Пересечения средней линии (8) и средней линии (13) нет.
3) На последнем прогоне средняя (ценовая) линия (1) идет вверх, средняя линия (8) идёт вниз. Есть несоответствие движения цены и движения индикатора на последнем прогоне. У средней линии (8) появляется свойство нижней работы.
4) «Тяжёлый график» (неделя) на этот день дал нижнюю тенденцию (в данном примере, как определить недельную тенденцию на данный день, не рассматривается).
5) Внешние факторы здесь отсутствуют.

Итог: логическое сложение пяти свойств дает сигнал вниз, а значит, следующая свеча будет иметь черный сценарий развития и первый хвост у этой свечи будет верхним (будет ли он или нет, покажет расчёт первого хвоста).

Свойства для определения верхнего хвоста следующей свечи на последнем прогоне:

Средняя линия (8) выше средней линии (5) – сигнал нижней работы.
Пересечения средней линии (8) и средней линии (5) нет – свойства нет.
Средняя линия (1) идёт вверх, средняя линия (5) идёт вверх – свойства нет.
Средняя линия (1) идёт вверх, средняя линия (8) идёт вниз — сигнал нижней работы.
Средняя линия (1), идущая вверх, на последнем прогоне пересекает среднюю линию (5), идущую вверх, снизу вверх — сигнал верхней работы. Но средняя линия (1) закрылась в нейтральной зоне, в которой все полученные сигналы ослабляются, значит вместо сильного сигнала вверх, получаем слабый сигнал.

Логическое сложение дает нижнюю работу , значит, следующая расчётная чёрная свеча будет без верхнего хвоста, и можно сразу искать точку входа вниз.

Продолжение читайте в 57 номере журнала сайт.

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568